量化策略经典案例 逆向剥头皮策略

在本篇中，我们将介绍一个简单的逆向剥头皮设置，您可以使用该头皮以每头10点的价格进出市场，或者如果您想让交易继续进行，则可以更多。为了帮助逆转，我们将使用相对强度指数（RSI）指标。该指标被称为“动量震荡指标”，意味着它可以衡量价格变动的速度和变化。RSI的绝对值在0到100之间波动。

RSI是一个非常受欢迎的指标，并且肯定在我使用过的每个图表软件包中都可以使用。在MetaTrader 4（MT4）上可以找到它：

对于此策略，我们将要使用的指标设置非常不常规。如果您以前使用过RSI，则通常会看到14或21期RSI的设置，以及超买/超卖设置分别为70和30。相反，我们将使用2期RSI设置（是，2！）和超买/超卖设置分别为90和10。这将为我们提供非常快速的RSI读数以及潜在的动量变化。

此策略的规则非常简单。对于多头交易，您希望RSI指标跌破10个超卖水平。但是，我们不只是跳入购买。我们要等待RSI“回滚”到10级，然后再进入。因此，我们希望看到动量变化，并且正在使用RSI指标的累计来捕捉动量。

一旦RSI等级读数达到10或以上，我们就会以买入市价单输入。

确保您的平台实时更新指标；您通常不想等到收盘价开始交易。这是倒票，所以你想在一有机会进入市场。

对于空头交易，我们做的恰恰相反：RSI级别必须经过90超买水平，然后回滚。然后，我们输入一个卖出市场订单。

现在，我们可以通过多种方式管理交易。如果您在1分钟图表上单独使用此策略，则最简单的方法是将止损设置为10点，将目标设定为10点。

但是，该概念也是一种捕获微小时间框架（如1分钟图表）上的反转，但可以在更大的水平上利用反转的方法。如果您处于15分钟或1小时的支撑位或阻力位，则可以使用该交易获得更长的目标，但止损相同。一种流行的方法是以1：1的奖励/风险退出一半的头寸，让交易的另一半达到预定目标，例如2：1的奖励/风险或之前的高点或低点。

这是剥头皮，任何剥头皮策略都对外汇对，价差和时段敏感。您应该考虑在主要货币对上交易该策略，例如欧元兑美元，英镑兑美元，美元兑日元，澳元兑美元……价差紧密的货币对。其次，您想在价差低且波动或范围高的时候进行交易，例如美国公开赛或伦敦公开赛。最后，避免交易重大新闻–检查经济日历。

每当有人在您面前提出策略时，您都想在使用真钱之前在演示中对其进行测试。