期货量化策略回测（4种期指期货）

图示：期指主力合约

纵观目前的期指/期货市场中的各种策略，无论是日内策略，还是隔夜策略，最大的弊端，不是在于盈利多少，而是在于回撤过大。

相信 大多数人都会认可这种观点，但又无能为力。

因为，每种策略，只要是时间样本足够长，盈利 总归是能有的。但这是要以付出极大的回撤作为代价的。也就是说，不能在最该平仓的位置自动平仓，而是在一个盈亏比相对较差的位置平仓的。

说的好听点，这叫：“有得必有失”，说的难听点，这就是 策略设计的不过关、不合理、不合格。

我常说的一句话：只要我每次决定出手时，必定就会盈利。

对于这句话，相信各位看官都会质疑，即便是本团队中的一些成员，也会觉得我的话是太过自信了。但看了我的每次操作和盈利能力之后，他们也不得不心悦诚服。

双向投资策略，特别是量化策略，总会有这样那样的缺陷和不足。这就需要设计者，不仅要有足够的市场实战经验，还要将每次之所以能够盈利的经验，转化为技术指标，并辅以AI来形成体系，并经过反复回测验证其有效性，才能付诸实施。

我见过许多量化策略，甚至是一些著名的头部私募的量化策略。说实话，他们的策略设计逻辑和原理，我实在不敢苟同。因为我设计出来的策略，要远远超过了他们的那些复杂而甬长的数据提取和运用。

所以，我还是会减持自我，不断设计出属于自己的操作策略和操作系统。